OBX indeksen har siden april 1996 falt med over 4% 51 ganger. Tabellen over viser videre utvikling etter dager med fall over 4%. Strategien er å kjøpe på close ved fall over 4%. Avkastning er målt i forhold til close på dag 1-5 deretter.
Jeg synes det er overaskende at snittet etter en dag er positivt. Stort standardavvik og lite antall observasjoner gjør at en må bruke denne strategien med forsiktighet.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar