Exit fra MA24 strategien - long

Etter ønske fra en leser har jeg testet ulike exitnivåer for MA24 strategien.

Kort oppsummering av strategien:
Innta longposisjon når OBX krysser MA24 og closer over MA24 etter å ha ligget under denne. Innta shortposisjon når OBX krysser ned under MA24 og closer under denne.

Jeg har i denne omgang kun testet exit for long posisjon. Diagrammet under viser akkumulert avkastning ved ulike exitnivåer. Exitnivå er målt i antall prosent close på OBX en gitt dag er over den dagens MA24.


Det ser ut til at et exitnivå på mellom 6% og 8% er ideelt. Det vil være flere handler som når exit nivå med en lavere exit. En skal ikke undervurdere den positive psykologiske effekten av det. Exitnivå over 8% ser ikke ut til å ha noen fordel fremfor å ikke ha noe exitnivå i det hele tatt. Akkumulert avkastning for 5 års perioden bli totalt høyest ved ikke å ha noe exit nivå. 9% og 10% exit følger kurven for ingen exit og er skjult bak denne.

Merk at min akkumulerte avkastning er regnet ut etter at falskt brudd filter er aktivert. Resultatet vil derfor ikke bli likt om en tar med alle brudd.

MA24+n som exit for trade?

Det er blitt stilt spørsmål om det vil lønne seg å bruke et lengre MA for å time exit fra en trade. Tanken er at en skal bruke brudd på et snitt som er 24+ antall dager siden sist brudd istedenfor MA24 til å avslutte handelen.

Jeg har tatt en tilfeldig periode med noen falske og noen ekte brudd for å visualisere hvorfor dette ikke er gunstig. Jeg tror alle snitt lengre enn 24 dager vil gi tap totalt sett selv om enkelte brudd vil gå fra tap til gevinst.


Bildet viser også tydelig hva jeg mener med falske brudd.