MA24+n som exit for trade?

Det er blitt stilt spørsmål om det vil lønne seg å bruke et lengre MA for å time exit fra en trade. Tanken er at en skal bruke brudd på et snitt som er 24+ antall dager siden sist brudd istedenfor MA24 til å avslutte handelen.

Jeg har tatt en tilfeldig periode med noen falske og noen ekte brudd for å visualisere hvorfor dette ikke er gunstig. Jeg tror alle snitt lengre enn 24 dager vil gi tap totalt sett selv om enkelte brudd vil gå fra tap til gevinst.


Bildet viser også tydelig hva jeg mener med falske brudd.

Ekte brudd og falske brudd

Først en rask rekapitulasjon av ekte og falske brudd.

Ifølge OBX trading strategien må OBX oppnå en viss høyde over MA etter brudd for at jeg skal selge kontraktene dersom jeg er long i handelen. Dersom denne målhøyden ikke blir nådd holder jeg handelen til kryss under MA. Dersom MA da er lavere enn den var ved inngang gir det netto tap i handelen. En definerer da dette som et falskt brudd. Et ekte brudd er definert som de bruddene der enten målhøyden over MA oppnås slik at handelen avsluttes eller at en krysser ned over MA som er høyere enn ved inngang i handelen slik at en har netto gevinst på handelen.

Etter å ha jobbet med noen filtre har jeg greid å fjerne en del av de falske bruddene.



De gjenværende bruddenes avkastning fordeler seg som vist i de følgende bildene. Avkastning på Y-aksen.

Så langt er jeg fornøyd med filtrene, men det er fremdeles rom for en del forbedring særlig på short strategien. Jeg vil jobbe videre med dette fremover.