Ikke nedlagt, bare avventende.....

Denne bloggen er ikke nedlagt. Jeg vil fremdeles legge ut nyttige artikler og observasjoner her etterhvert. Grunnene til at det er langt mellom innleggene nå er at jeg ikke bruker så mye tid på å analysere for tiden da jeg ikke regner dagens marked for å være sammenlignbart med historiske data. Når markedet stabiliserer seg igjen vil jeg komme tilbake med flere analyser og tanker.....

Blogg og nullsumspill

Jeg har fått en del henvendelser fra lesere som lurer på om jeg selv trader strategiene jeg blogger om. Jeg har lenge tenkte at jeg skulle skrive litt om dette da det er noe jeg har tenkt en del på.

Mitt utgangspunkt for å blogge om kvantitativ analyse av obx er et ønske om å få flere interessert i dette. Jeg ønsker å komme i kontakt med andre med samme innfallsvinkel for å kunne dele tanker og ideer som kanskje kan lede til profitable tradingstrategier.

Men jeg kommer aldri til å skrive om de tradingstrategiene jeg selv følger i minste detalj. Jeg tror ikke at så mange leser bloggen at det vil ødelegge for den edgen jeg selv har, men jeg ønsker like vel å holde enkelte ting for meg selv. I hovedsak er derivathandel et nullsumspill. Det er alltid en part som taper og en som vinner på enhver handel. Når en da legger til tradingkostnader er det reelt sett et minussumspill der bare meglerene som formidler kontakt mellom partene, og tar seg betalt for det, tjener penger. Det er derfor viktig å utnytte enhver form for fordel en kan ha i markedet om en ønsker å være profitabel. Hoveddelen av aktørene i derivatmarkedet er profesjonelle/institusjoner så det blir derfor ekstra viktig at individuelle tradere har en god strategi med en edge og følger denne.

Jeg har tidligere skrevet om en del parametre og observasjoner som kan legge grunnlag for profitable tradingstrategier. Jeg kommer til å fortsette med det fremover. En del av disse bruker jeg også selv som en del av en helhetlig tradingstrategi. Men jeg kommer aldri til å gi bort en komplett tradingstrategi som gir stabil god avkastning over tid. Noe arbeid må dere jo få gjøre selv også....

Om noen derimot skulle komme med et monetært tilbud som det er vanskelig å si nei til skal jeg selvsagt vurdere det ;)

Lite aktivitet på bloggen

Jeg beklager til alle som savnet oppdateringer på bloggen. Kombinasjonen av en travel tid på jobb og ingen nye signaler på en stund har gjort at jeg har vært nødt til å prioritere andre oppgaver enn å oppdatere bloggen.

Markedet ser nå ut til å komme inn i en mer "normal" modus. Både MA10 og MA24 har blitt brutt og en kan nok vente flere brudd med muligheter for handel fremover.

Jeg jobber også med noen nye analyser som jeg vil legge ut etterhvert. Men først er det sommerferie. Jeg vil legge ut en oppdatering nå i begynnelsen av juli deretter blir det stille frem til august når ferien er over.

God sommer til dere alle!

Innspill

Jeg trenger innspill fra dere som leser bloggen på hva jeg skal teste videre. Har en liten liste, men den begynner å nærme seg slutten. Setter derfor stor pris på om noen har en ide, en trading strategi eller lignende som jeg kan teste for å se om det er hold i det.

Send en mail til tallenestale@gmail.com hvis du har noen tanker om ting som kan testes!

Anbefalt lesestoff

Mange spør om hvor en kan lære om derivathandel. Jeg vil prøve å lage en liste her over anbefalte bøker, publikasjoner og nettsteder som omhandler temaet.

Bøker:
Options, Futures, and Other Derivatives - John C. Hull - Omtales gjerne som "Bibelen" innenfor derivathandel.

Publikasjoner:
Gratis fra OSE:
Veldig greit å begynne med disse. Om du har forstått det som står i disse brosjyrene trenger du egentlig ikke å lese så mye mer før du kan starte å handle.
"Derivater - Alt du trenger å vite om opsjoner, forwards & futures"
"Opsjoner og Futures - strategier"
"Opsjoner på egenhånd - selvstudium med fasit"
Norsk bortfallskalender

Nettsteder:
Investopedia - Enormt med informasjon om alt relatert til trading og investering.

MA24 strategien

Strategien som hovedsaklig brukes som utgangspunkt for alle analyser her er en helt enkel MA (moving average) crossover strategi. På norsk betyr det at en bruker et glidende gjennomsnitt for en tidsperiode. Den eldste observasjonen blir hele tiden erstattet av den siste observasjonen uten at en vekter observasjonene. Kjøp og salg blir i strategien inngått når OBX indeksen krysser sitt eget glidende snitt.

I strategien bruker jeg et 24 dagers glidende snitt. Det er tidligere gjort analyser som viser at 24MA er det mest effektive snittet for OBX for den perioden vi har data. Denne analysen finner du her.

Jeg handler OBX indeks futures, både long og short etter strategien. Alle handler gjøres på eller nærest mulig close. I praksis mellom 17.10 og 17.20 hver dag.

Posisjonene lukkes når OBX når et visst nivå over MA24, eller når OBX krysser MA24 igjen avhengig av hva som skjer først.

Det er tidligere vist at det ikke lønner seg å gå long når Nibor 6 mnd er over 6,8%. Jeg skal legge ut denne analysen etterhvert.

OSE har laget en god brosjyre for de som vil lese mer om futures og derivathandel generelt.

Info om stock tickeren

De observante har lagt merke til en stock ticker på toppen av siden. Den har 15 min forsinkede kurser fra Yahoo finance for de mest relevante indexene. Oppdater siden for å få de mest oppdaterte kursene.

^DJI - Dow Jones Index
^GSPC - Standard & Poor 500 Cash Index
^IXIC - Nasdaq
XOBX.OL - OBX indexen
^OMX - OMXS30

Første post

Tanken med denne bloggen er at den skal være et arkiv for meg selv (og andre interesserte) med artikler, bilder og resultater av undersøkelser gjort av meg selv eller andre. Jeg har ikke funnet noen annen blogg som tar for seg markedsutvikling og strategier for OBX med en rent statistisk/matematisk tilnærming. Her skal det ikke være rom for noen synsing, kun tallenes tale....