I min forrige post beskrev jeg MA24 crossover strategien som danner grunnlaget for min trading strategi. Her er oppfølgingsposten med sammenligning av ulike MA. Som dere ser er MA24 i utgangspunktet det MA som gir best avkastning. Jeg slengte i tillegg på utfallet av min strategi tradet over de siste 12 årene (W strat). Grafen dekker tiden fra mid 1996 til dags dato.
Y-aksen er antall punkter de ulike strategiene generer når en går long på kryss opp over MA og short på kryss ned over MA med exit på neste kryss. De er sammenliknet med en buy and hold for OBX fra 1996 til idag. (Klikk på bildet for større versjon)
Takk til e_m for tips om logaritmisk oversikt. Her er oppdatert chart med logaritmisk skala.
Du bør plotte den med log-akse
SvarSlettEnig, har forsøkt, men excel vil ikke bruke en log akse når chartet inneholder negative data. Har du noen forslag til løsning?
SvarSlettSånn er excel ja.
SvarSlettAngående de store hoppene i gevinst; er dette mottak av opsjonspremiene?
Prøv å sette 100 som startindeksverdi på alt?
SvarSlettJeg skal oppdatere chartet med +100 på alle verdier. Da bør det fungere... takk for tipset!
SvarSlettDet er ingen opsjonshandler med i denne strategien, kun futures. Det siste store hoppet var krakket i okt 08 som min strategi 3 fanget opp. Det er en bunn/topp indikator uten exit parametere, men med stop loss. Satt derfor short hele veien ned i krakket.
De andre hoppene er stort sett store fall, det er noen enkle store stigninger, men mest store fall. Verdiene som plottes er antall punkter jeg henter i handelen uten å ta hensyn til kapital investert eller andre faktorer.
Hei, du antyder på HO at et brudd ned i morgen er "ekte". Hvor mange sikre observarsjoner har du på dette og hvilke "nøkler" legger du til grunn for å mene dette?
SvarSlettJeg har omtalt falske brudd her:
SvarSletthttp://tallenestale.blogspot.com/2009/01/ekte-brudd-og-falske-brudd.html
Det er viktig å merke seg at "ekte" brudd bare betyr at mine falsk brudd filtre ikke filtrerer bruddet som evt inntreffer om OBX har close under 200,8 i morgen ut. Av de bruddene som slipper igjennom filteret har 40 gitt gevinst og 43 tap. Gevinstene er mye høyere enn tapene og strategien lønner seg derfor. Det at jeg karakteriserer noe som et ekte brudd er derfor ingen garanti for at det blir lønnsomt.
Det som er viktigere er at om noe er karakterisert som falskt brudd er sannsynligheten for at det ikke gir gevinst 90%. Filteret fjerner derfor bare en del brudd som med stor grad av sikkerhet vil gi tap. Det øker da sjansen for at de bruddene som slipper igjennom filteret er lønnsomme.
"Nøklene" jeg bruker er stigningen til MA24, altså den deriverte til MA, pluss noen andre parametre som er mindre viktige. Om den deriverte faller utenfor normalområdet til vinnende brudd blir bruddet definert som falskt.
Takk så mye for svar, forsker litt selv på området!. Men trader mest og har konstruert noen kjøp og signal linjer. Og finne et system som genererer penger er ikke vanskelig! Det vanskelige er å følge sin egen modell 100 % til en hver tid. Er du flink til dette? Jeg selv ser at det her må deles med ca 2/3 av egenkapital til "system" handel og resten må det trades med. Er jo alltid litt gøy og hive seg på når en føler man har en god "edge"! Men dette ødlegger jo systemet, samtidig som et for min del ikke gir noe avkastning som er noe å snakke om.
SvarSlettJeg forsøker å trade 100% etter strategien. Det er av og til veldig vondt, særlig når magefølelsen sier det motsatte. Men strategien har jo vist at den virker over tid så jeg velger å stole på den.
SvarSlett