Strategien som hovedsaklig brukes som utgangspunkt for alle analyser her er en helt enkel MA (moving average) crossover strategi. På norsk betyr det at en bruker et glidende gjennomsnitt for en tidsperiode. Den eldste observasjonen blir hele tiden erstattet av den siste observasjonen uten at en vekter observasjonene. Kjøp og salg blir i strategien inngått når OBX indeksen krysser sitt eget glidende snitt.
I strategien bruker jeg et 24 dagers glidende snitt. Det er tidligere gjort analyser som viser at 24MA er det mest effektive snittet for OBX for den perioden vi har data. Denne analysen finner du her.
Jeg handler OBX indeks futures, både long og short etter strategien. Alle handler gjøres på eller nærest mulig close. I praksis mellom 17.10 og 17.20 hver dag.
Posisjonene lukkes når OBX når et visst nivå over MA24, eller når OBX krysser MA24 igjen avhengig av hva som skjer først.
Det er tidligere vist at det ikke lønner seg å gå long når Nibor 6 mnd er over 6,8%. Jeg skal legge ut denne analysen etterhvert.
OSE har laget en god brosjyre for de som vil lese mer om futures og derivathandel generelt.
Global Net Lease: Avoid Potential Income Trap With 8.5%+ Yielding Preferred
Shares
for 24 minutter siden
Bra side! Ser du har definert bruddet 26.1 som falskt på hegnar forum. Skulle likt å sett Blir spennende. Skulle likt å sett parameterne du bruker. Vanskeligt å ikkje la seg rive med når børsen stiger vannvittigt:)
SvarSlettEinar
Parameterene for falske brudd er den deriverte til MA + et par andre. Det er den deriverte som gjør at jeg tror dette bruddet er falskt. Om du legger inn OBX, MA24 og den deriverte til MA24 i et excel ark kan du se om du ser noen sammenhenger mellom de falske bruddene og den deriverte.
SvarSlettHelt rått. Nå tipper usa over i minus idag så det ser jammen ut som du kan få rett.
SvarSlettEr ikke komt lenger enn at jeg skjønner metoden din med kjøpe på brudd og det. Men excel behersker jeg ganske bra. Er det mulig å få et eksempel av den utregningen din på mail? Meget imponert over dette du har funnet ut. (mulebakk@gmail.com)