tirsdag 27. januar 2009

MA24+n som exit for trade?

Det er blitt stilt spørsmål om det vil lønne seg å bruke et lengre MA for å time exit fra en trade. Tanken er at en skal bruke brudd på et snitt som er 24+ antall dager siden sist brudd istedenfor MA24 til å avslutte handelen.

Jeg har tatt en tilfeldig periode med noen falske og noen ekte brudd for å visualisere hvorfor dette ikke er gunstig. Jeg tror alle snitt lengre enn 24 dager vil gi tap totalt sett selv om enkelte brudd vil gå fra tap til gevinst.


Bildet viser også tydelig hva jeg mener med falske brudd.

1 kommentar:

  1. Vel, det var ikke akkurat slik jeg mente det...
    n skulle nullstilles ved hvert brudd og øke med 1 for hver dag etter siste brudd.
    Men jeg har testet litt selv nå og ser at 24+n kun kan ha noe for seg ved et raskt og kort brudd, men vil kunne gi svært dårlig resultat ved lange brudd. Så jeg er enig med konklusjonen din: 24+n er verdiløs!

    Mvh Roger_B

    SvarSlett