Status

Jeg har nå en interessant situasjon. Systemet har angitt falskt brudd på torsdag i uken som gikk. Tidligere brudd som har vært angitt som falske har vist seg i ettertid å faktisk være falske i 80% av tilfellene (gitt negativ avkastning). Jeg har like vel tatt en posisjon i markedet nå på grunn av den ekstremt lave styringsrenten. I tillegg anser jeg markedet for å fremdeles befinne seg i en unntakstilstand der statistikk antakelig ikke kan anvendes som gode markører for videre utvikling. Jeg vil derfor heller risikere å ta et lite tap nå enn å risikere å miste en stor oppgang.

Dette må ikke under noen omstendighet ansees som investeringsråd!

Status

Vi har en spennende og avgjørende uke foran oss. Etter en god oppgang har vi sett en del dager med sideveis konsolidering. I går endte dette med et fall som ga brudd på MA24 som ble karakterisert som falskt. Dagen idag har ikke ført oss over MA igjen som nå er stigende. Det blir spennende å se om vi i løpet av morgendagen får et brudd på MA som kan gi en ny inngang i markedet.

Oppdatering sommer

Litt forvirrende oppdatering før sommeren. Det siste bruddet på MA24 ble registrert som "ekte", men dagen før ble bruddet på MA10 registerert som falskt. Som konfidensen viser er sannsynligheten for at MA10, som flagger bruddet som falskt, er korrekt høyere enn for at MA24, som flagger det som ekte, er korrekt.

God sommer!

OBX status

OBX status

OBX status

Ingen store endringer idag. MA10 har nå krysset over MA24.

OBX status

Interessant dag i dag. Brudd på både MA24 og MA50. MA50 strategi varsler falskt brudd med høyere konfidens en det jeg har til at bruddet på MA24 er ekte. Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg!

OBX status

Brudd ned igjen idag. Dermed er mandagens brudd havnet i kategorien "falskt brudd" og må tilskrives feilmarginen på 48%. Dette bruddet viser hvorfor V/T ratioen blir høy, her var et tapende brudd med svært lite negativ avkastning. Det skal ikke så stor gevinst til på neste brudd før V/T ratio blir høy. Jeg er litt usikker på dagens brudd ned da jeg tror vi er inne i en større trend opp. I følge MscFE skal en uansett ikke gå short ved så lav rente, så idag lar jeg dette gjelde og avventer en evt shortposisjon til i morgen. Men long posisjon er uansett stengt idag.

OBX status

MA: Rødt felt indikerer at OBX indeks er under det glidende snittet. Grønt felt indikerer at OBX indeks er over det glidende snittet.

Avstand til MA: Prosentvis avstand mellom et gitt glidende snitt og OBX indeks.

Falskt brudd: Indikerer om bruddet etter mine analyser anses som et ekte eller et falskt brudd. Ved falske brudd vil jeg ikke forvente positiv avkastning på bruddet og unnlater å innta posisjon. Når et brudd indikeres som falskt ligger det en forventning i dette om at markedet i løpet av relativt kort tid vil reversere og på nytt krysse det glidende snittet.

Konfidens: Angir den statistiske sannsynligheten for at bruddet gir positiv avkastning. Høy konfidens indikerer at det er god historisk presedens for at prediksjonen er korrekt.

V/T ratio: Ratioen mellom gjennomsnittlig avkastning for vinnende brudd kontra tapende brudd. En ratio på f.eks 4 indikerer at en historisk har tjent 4 ganger mer på brudd med positiv avkastning enn det en har tapt på brudd med negativ avkastning.

Justert konfidens: Konfidens justert for ekstremt marked filter.

Ekstremt marked filter: Angir hvor ekstremt markedet er sammenlignet med gjennomsnittlig marked de siste 14 årene. Høye verdier for dette filteret reduserer konfidensen til de andre prediksjonene. Posisjonsstørrelser bør justeres tilsvarende.

Crossover: Angir status til de ulike glidende snittene i forhold til hverandre. Røde felt angir at det korte snittet er under det lange snittet.

Alle tall er basert på data for OBX siden 1996.

Dette må på ingen måte anses som investeringsråd. Bruk denne informasjonen kun som et supplement til annen informasjon og din egen tradingstrategi.

OBX status

Her er gårsdagens status litt sent oppdatert pga sykdom. Brudd på Ma24 i går som ikke falt inn under falskt brudd filter. Husk at konfidensen til et slikt brudd like vel er "bare" 52%, dvs at 48% av bruddene ender med å gi negativ avkastning. Men de bruddene som gir positiv avkastning har en avkastning som er 5,32 ganger større enn det en evt taper i snitt på de tapende bruddene.


MA: Rødt felt indikerer at OBX indeks er under det glidende snittet. Grønt felt indikerer at OBX indeks er over det glidende snittet.

Avstand til MA: Prosentvis avstand mellom et gitt glidende snitt og OBX indeks.

Falskt brudd: Indikerer om bruddet etter mine analyser anses som et ekte eller et falskt brudd. Ved falske brudd vil jeg ikke forvente positiv avkastning på bruddet og unnlater å innta posisjon. Når et brudd indikeres som falskt ligger det en forventning i dette om at markedet i løpet av relativt kort tid vil reversere og på nytt krysse det glidende snittet.

Konfidens: Angir den statistiske sannsynligheten for at bruddet gir positiv avkastning. Høy konfidens indikerer at det er god historisk presedens for at prediksjonen er korrekt.

V/T ratio: Ratioen mellom gjennomsnittlig avkastning for vinnende brudd kontra tapende brudd. En ratio på f.eks 4 indikerer at en historisk har tjent 4 ganger mer på brudd med positiv avkastning enn det en har tapt på brudd med negativ avkastning.

Justert konfidens: Konfidens justert for ekstremt marked filter.

Ekstremt marked filter: Angir hvor ekstremt markedet er sammenlignet med gjennomsnittlig marked de siste 14 årene. Høye verdier for dette filteret reduserer konfidensen til de andre prediksjonene. Posisjonsstørrelser bør justeres tilsvarende.

Crossover: Angir status til de ulike glidende snittene i forhold til hverandre. Røde felt angir at det korte snittet er under det lange snittet.

Alle tall er basert på data for OBX siden 1996.

Dette må på ingen måte anses som investeringsråd. Bruk denne informasjonen kun som et supplement til annen informasjon og din egen tradingstrategi.

OBX status

Får vi brudd på MA24 på mandag vil det bli betegnet som ekte.

MA: Rødt felt indikerer at OBX indeks er under det glidende snittet. Grønt felt indikerer at OBX indeks er over det glidende snittet.

Avstand til MA: Prosentvis avstand mellom et gitt glidende snitt og OBX indeks.

Falskt brudd: Indikerer om bruddet etter mine analyser anses som et ekte eller et falskt brudd. Ved falske brudd vil jeg ikke forvente positiv avkastning på bruddet og unnlater å innta posisjon. Når et brudd indikeres som falskt ligger det en forventning i dette om at markedet i løpet av relativt kort tid vil reversere og på nytt krysse det glidende snittet.

Konfidens: Angir den statistiske sannsynligheten for at bruddet gir positiv avkastning. Høy konfidens indikerer at det er god historisk presedens for at prediksjonen er korrekt.

V/T ratio: Ratioen mellom gjennomsnittlig avkastning for vinnende brudd kontra tapende brudd. En ratio på f.eks 4 indikerer at en historisk har tjent 4 ganger mer på brudd med positiv avkastning enn det en har tapt på brudd med negativ avkastning.

Justert konfidens: Konfidens justert for ekstremt marked filter.

Ekstremt marked filter: Angir hvor ekstremt markedet er sammenlignet med gjennomsnittlig marked de siste 14 årene. Høye verdier for dette filteret reduserer konfidensen til de andre prediksjonene. Posisjonsstørrelser bør justeres tilsvarende.

Crossover: Angir status til de ulike glidende snittene i forhold til hverandre. Røde felt angir at det korte snittet er under det lange snittet.

Alle tall er basert på data for OBX siden 1996.

Dette må på ingen måte anses som investeringsråd. Bruk denne informasjonen kun som et supplement til annen informasjon og din egen tradingstrategi.

OBX status

MA: Rødt felt indikerer at OBX indeks er under det glidende snittet. Grønt felt indikerer at OBX indeks er over det glidende snittet.

Avstand til MA: Prosentvis avstand mellom et gitt glidende snitt og OBX indeks.

Falskt brudd: Indikerer om bruddet etter mine analyser anses som et ekte eller et falskt brudd. Ved falske brudd vil jeg ikke forvente positiv avkastning på bruddet og unnlater å innta posisjon. Når et brudd indikeres som falskt ligger det en forventning i dette om at markedet i løpet av relativt kort tid vil reversere og på nytt krysse det glidende snittet.

Konfidens: Angir den statistiske sannsynligheten for at bruddet gir positiv avkastning. Høy konfidens indikerer at det er god historisk presedens for at prediksjonen er korrekt.

V/T ratio: Ratioen mellom gjennomsnittlig avkastning for vinnende brudd kontra tapende brudd. En ratio på f.eks 4 indikerer at en historisk har tjent 4 ganger mer på brudd med positiv avkastning enn det en har tapt på brudd med negativ avkastning.

Justert konfidens: Konfidens justert for ekstremt marked filter.

Ekstremt marked filter: Angir hvor ekstremt markedet er sammenlignet med gjennomsnittlig marked de siste 14 årene. Høye verdier for dette filteret reduserer konfidensen til de andre prediksjonene. Posisjonsstørrelser bør justeres tilsvarende.

Crossover: Angir status til de ulike glidende snittene i forhold til hverandre. Røde felt angir at det korte snittet er under det lange snittet.

Alle tall er basert på data for OBX siden 1996.

Dette må på ingen måte anses som investeringsråd. Bruk denne informasjonen kun som et supplement til annen informasjon og din egen tradingstrategi.

OBX status

MA: Rødt felt indikerer at OBX indeks er under det glidende snittet. Grønt felt indikerer at OBX indeks er over det glidende snittet.

Avstand til MA: Prosentvis avstand mellom et gitt glidende snitt og OBX indeks.

Falskt brudd: Indikerer om bruddet etter mine analyser anses som et ekte eller et falskt brudd. Ved falske brudd vil jeg ikke forvente positiv avkastning på bruddet og unnlater å innta posisjon. Når et brudd indikeres som falskt ligger det en forventning i dette om at markedet i løpet av relativt kort tid vil reversere og på nytt krysse det glidende snittet.

Konfidens: Angir den statistiske sannsynligheten for at bruddet gir positiv avkastning. Høy konfidens indikerer at det er god historisk presedens for at prediksjonen er korrekt.

V/T ratio: Ratioen mellom gjennomsnittlig avkastning for vinnende brudd kontra tapende brudd. En ratio på f.eks 4 indikerer at en historisk har tjent 4 ganger mer på brudd med positiv avkastning enn det en har tapt på brudd med negativ avkastning.

Justert konfidens: Konfidens justert for ekstremt marked filter.

Ekstremt marked filter: Angir hvor ekstremt markedet er sammenlignet med gjennomsnittlig marked de siste 14 årene. Høye verdier for dette filteret reduserer konfidensen til de andre prediksjonene. Posisjonsstørrelser bør justeres tilsvarende.

Crossover: Angir status til de ulike glidende snittene i forhold til hverandre. Røde felt angir at det korte snittet er under det lange snittet.

Alle tall er basert på data for OBX siden 1996.

Dette må på ingen måte anses som investeringsråd. Bruk denne informasjonen kun som et supplement til annen informasjon og din egen tradingstrategi.

Daglig statusoppdatering

Bildet over viser status per idag. Ut ifra dette kan en lese at det siste bruddet var et brudd opp på MA10 idag som ikke ble angitt som falskt. Sannsynligheten (konfidens) for at dette bruddet gir positiv avkastning er 58% (28% når en justerer for ekstremt marked). I snitt vil slike brudd gi gevinst som er 2,81 ganger større enn tapene.

Før dette var det brudd ned på MA50 og MA24 som begge ble angitt som ekte, med en konfidens på henholdsvis 28% og 46%, med en dags mellomrom. Begge disse bruddene ville gitt god avkastning dersom en inntok en short posisjon ved close den dagen bruddet startet.

MA: Rødt felt indikerer at OBX indeks er under det glidende snittet. Grønn boks indikerer at OBX indeks er over det glidende snittet.

Avstand til MA: Prosentvis avstand mellom et gitt glidende snitt og OBX indeks.

Falskt brudd: Indikerer om bruddet etter mine analyser anses som et ekte eller et falskt brudd. Ved falske brudd vil jeg ikke forvente positiv avkastning på bruddet og unnlater å innta posisjon. Når et brudd indikeres som falskt ligger det en forventning i dette om at markedet i løpet av relativt kort tid vil reversere og på nytt krysse det glidende snittet.

Konfidens: Angir den statistiske sannsynligheten for at bruddet gir positiv avkastning. Høy konfidens indikerer at det er god historisk presedens for at prediksjonen er korrekt.

V/T ratio: Ratioen mellom gjennomsnittlig avkastning for vinnende brudd kontra tapende brudd. En ratio på f.eks 4 indikerer at en historisk har tjent 4 ganger mer på brudd med positiv avkastning enn det en har tapt på brudd med negativ avkastning.

Justert konfidens: Konfidens justert for ekstremt marked filter.

Ekstremt marked filter: Angir hvor ekstremt markedet er sammenlignet med gjennomsnittlig marked de siste 14 årene. Høye verdier for dette filteret reduserer konfidensen til de andre prediksjonene. Posisjonsstørrelser bør justeres tilsvarende.

Crossover: Angir status til de ulike glidende snittene i forhold til hverandre. Røde felt angir at det korte snittet er under det lange snittet.

Alle tall er basert på data for OBX siden 1996.

Dette må på ingen måte anses som investeringsråd. Bruk denne informasjonen kun som et supplement til annen informasjon og din egen tradingstrategi.

Nytt på bloggen: Daglig status OBX

Jeg vil fremover komme med jevnlige oppdateringer på mine kvantitative analyser av OBX. Bildet over viser status per idag. Ut ifra dette kan en lese at det siste bruddet var et brudd på MA10 som ble angitt som falskt. Før dette var det brudd ned på MA50 og MA24 som begge ble angitt som ekte, med en konfidens på henholdsvis 28% og 46%, med en dags mellomrom. Begge disse bruddene ville gitt god avkastning dersom en inntok en short posisjon ved close den dagen bruddet startet.

MA: Rødt felt indikerer at OBX indeks er under det glidende snittet. Grønn boks indikerer at OBX indeks er over det glidende snittet.

Avstand til MA: Prosentvis avstand mellom et gitt glidende snitt og OBX indeks.

Falskt brudd: Indikerer om bruddet etter mine analyser anses som et ekte eller et falskt brudd. Ved falske brudd vil jeg ikke forvente positiv avkastning på bruddet og unnlater å innta posisjon. Når et brudd indikeres som falskt ligger det en forventning i dette om at markedet i løpet av relativt kort tid vil reversere og på nytt krysse det glidende snittet.

Konfidens: Angir den statistiske sannsynligheten for at bruddet gir positiv avkastning. Høy konfidens indikerer at det er god historisk presedens for at prediksjonen er korrekt.

V/T ratio: Ratioen mellom gjennomsnittlig avkastning for vinnende brudd kontra tapende brudd. En ratio på f.eks 4 indikerer at en historisk har tjent 4 ganger mer på brudd med positiv avkastning enn det en har tapt på brudd med negativ avkastning.

Juster konfidens: Konfidens justert for ekstremt marked filter.

Ekstremt marked filter: Angir hvor ekstremt markedet er sammenlignet med gjennomsnittlig marked de siste 14 årene. Høye verdier for dette filteret reduserer konfidensen til de andre prediksjonene. Posisjonsstørrelser bør justeres tilsvarende.

Crossover: Angir status til de ulike glidende snittene i forhold til hverandre. Røde felt angir at det korte snittet er under det lange snittet.

Alle tall er basert på data for OBX siden 1996.

Dette må på ingen måte anses som investeringsråd. Bruk denne informasjonen kun som et supplement til annen informasjon og din egen tradingstrategi.

MA24 status

OBX endte idag under MA24. Alle long posisjoner stenges. Det er ikke indikert falskt brudd. Det er derfor rom for en liten short ned mot test av bunn.

Status MA24 strategi

Dagens oppgang førte oss til 6,8% over MA. Dette er et nivå som historisk sett kan være gunstig for en exit. Jeg velger å la deler av posisjonen løpe da jeg håper dette bruddet vil fortsette et stykke til før det reverserer.

Sjansen for at dette er et flaskt brudd er fortsatt tilstede. På tross av dagens oppgang synker fortsatt MA24. Innganspunktet på 209 er derfor fortsatt langt over MA24 som er på 202. Bruddet trenger en del dager til over MA før kryss ned før det blir et verifisert ekte brudd.

Status MA24 strategi

OBX endte også idag under MA24 med 0,8%. Med oppgangen i kveld i USA forventer jeg et brudd opp i morgen. Dagens MA var 202,60, close over ca. 202,50 i morgen gir brudd. Dette bli i så fall karakterisert som ekte og long signal utløses. Exittarget blir i området 215-220.

Status MA24 strategi

Torsdag krysset OBX ned over MA24 og er fremdeles under denne. Gårsdagens close var 4,9% under MA. Ved bruddet på torsdag ble det indikert at dette var et falskt brudd. Sannsynligheten for at dette faktisk er et falskt brudd er 84%. Kun 2 av 50 falske brudd har beveget seg mer enn 5% under MA. Jeg anser det som mer sannsynlig at vi de neste dagene skal nærmere MA24 igjen, og eventuelt krysse denne, enn at vi skal forbli under MA i flere dager.

Edit: Oppdatert 03.02.09 med de siste to falske bruddene som ikke var med i de tidligere tallene på81% og 48 brudd.