Forfallsuke for derivater - Bedre enn snittuken?

Jeg plukker opp tråden fra noen av de amerikanske bloggene jeg leser der de har testet forfallsuken for derivater mot gjennomsnittsuken, og mot uken før og uken etter forfall. De konkluderer med at på S&P500 er forfallsuken signifikant bedre enn uken før og uken etter forfall.


Jeg har brukt ukentlig kurs for OBX fra finance.yahoo.com. Data er bearbeidet slik at endringene som skjedde i perioden er korrigert. Det er brukt data fra 2000-2009.

Strategien: Kjøp på close mandag, selg på close neste mandag.



Fra det materialet som er tilgjengelig kan det se ut til at forfallsuken gir bedre avkastning enn gjennomsnittsuken. Forfallsuken gir også bedre avkastning enn ukene for og etter forfallsuken.

Jeg liker særlig at avkastningen har vært så jevn over hele perioden på tross av at markedet har hatt både kraftige stigninger og fall. Det har og vært perioder med relativ flat utvikling på OBX. Strategien ser ut til å slå markedet i alle disse periodene.

Jeg anbefaler ingen å utelukkende handle etter denne strategien. Den bør inngå som en del av et større bilde som en veiledende faktor.