MA: Rødt felt indikerer at OBX indeks er under det glidende snittet. Grønt felt indikerer at OBX indeks er over det glidende snittet.
Avstand til MA: Prosentvis avstand mellom et gitt glidende snitt og OBX indeks.
Falskt brudd: Indikerer om bruddet etter mine analyser anses som et ekte eller et falskt brudd. Ved falske brudd vil jeg ikke forvente positiv avkastning på bruddet og unnlater å innta posisjon. Når et brudd indikeres som falskt ligger det en forventning i dette om at markedet i løpet av relativt kort tid vil reversere og på nytt krysse det glidende snittet.
Konfidens: Angir den statistiske sannsynligheten for at bruddet gir positiv avkastning. Høy konfidens indikerer at det er god historisk presedens for at prediksjonen er korrekt.
V/T ratio: Ratioen mellom gjennomsnittlig avkastning for vinnende brudd kontra tapende brudd. En ratio på f.eks 4 indikerer at en historisk har tjent 4 ganger mer på brudd med positiv avkastning enn det en har tapt på brudd med negativ avkastning.
Justert konfidens: Konfidens justert for ekstremt marked filter.
Ekstremt marked filter: Angir hvor ekstremt markedet er sammenlignet med gjennomsnittlig marked de siste 14 årene. Høye verdier for dette filteret reduserer konfidensen til de andre prediksjonene. Posisjonsstørrelser bør justeres tilsvarende.
Crossover: Angir status til de ulike glidende snittene i forhold til hverandre. Røde felt angir at det korte snittet er under det lange snittet.
Alle tall er basert på data for OBX siden 1996.
Dette må på ingen måte anses som investeringsråd. Bruk denne informasjonen kun som et supplement til annen informasjon og din egen tradingstrategi.
Nå får vi en fight om dette er et ekte brudd el ikke. Det er klart siden vi ikke bruker samme parametre.
SvarSlettHa en fin dag og fortsatt god bedring :-)
Hvordan kan dere være uenige når dere bruker samme parameter? Har personlig solgt meg ut og satser på falskt brudd. Tiden vil vise:)
SvarSlettVi bruker IKKE samme parametre, jeg ser på den deriderte av 24MA, noe ikke Wangas gjør.
SvarSlettJeg bruker og den deriverte til 24MA, vi har nok bare litt ulike grenseverdier for falskt brudd.
SvarSlettOki. Da må den ligge høyt, fordi etter det jeg vet så har det ikke vært et brudd som den deriverte har vært så lav.
SvarSlett15.12.2008 deriverte -0,42
SvarSlettEneste longbrudd under -0,4 som er med etter mine filtre. Gav god gevinst. Lav N her så jeg har absolutt ikke noen sterk tiltro til disse prediksjonene. Men dette bruddet ser like vel bra ut, godkjent brudd på MA10 først, deretter på MA24. Vi får se om det holder, jeg er bare 52% sikker....
Stemmer det, den dagen gikk børsen opp 1% etter kl 17. For den står som et falskt signal hos meg. Jeg bruker litt smalere enn ca 0,3.
SvarSlettOi. Børsen er ned 2%
Tenker litt på hvordan en kan lage en indikator på hvor sterkt et brudd er. Har ikke funnet løsning enda, rettere sagt jeg er veldig langt unna.
SvarSlettHadde vært fint om OBX closet over 191 idag så en ikke fikk brudd på MA24 igjen. Jeg får et evt brudd ned idag til å være "ekte", men har litt vondt for å gå short akkurat nå....
SvarSlettSiden jeg ikke går short på så lav rente så blir det feil for meg, pluss at den deriverte av 24MA er for mye negativ.
SvarSlett