Ekstremt marked filter

Min forrige post introduserte et nytt filter for ekstreme marked. Tanken med dette filteret er at når markedet er ekstremt er historiske data og analyser av disse mindre verdt. En kan ikke sammenligne data fra normalperioder med de bevegelsene en ser i ekstremperioder. Under ser dere to bilder som viser filteret i aksjon. Det første viser hvordan det reagerer på det siste 1.5 årene med ekstreme markedsforhold. Det neste bildet viser hvordan det har reagert over hele perioden. (Klikk på bildene for større versjon)