Får vi brudd på MA24 på mandag vil det bli betegnet som ekte.
MA: Rødt felt indikerer at OBX indeks er under det glidende snittet. Grønt felt indikerer at OBX indeks er over det glidende snittet.
Avstand til MA: Prosentvis avstand mellom et gitt glidende snitt og OBX indeks.
Falskt brudd: Indikerer om bruddet etter mine analyser anses som et ekte eller et falskt brudd. Ved falske brudd vil jeg ikke forvente positiv avkastning på bruddet og unnlater å innta posisjon. Når et brudd indikeres som falskt ligger det en forventning i dette om at markedet i løpet av relativt kort tid vil reversere og på nytt krysse det glidende snittet.
Konfidens: Angir den statistiske sannsynligheten for at bruddet gir positiv avkastning. Høy konfidens indikerer at det er god historisk presedens for at prediksjonen er korrekt.
V/T ratio: Ratioen mellom gjennomsnittlig avkastning for vinnende brudd kontra tapende brudd. En ratio på f.eks 4 indikerer at en historisk har tjent 4 ganger mer på brudd med positiv avkastning enn det en har tapt på brudd med negativ avkastning.
Justert konfidens: Konfidens justert for ekstremt marked filter.
Ekstremt marked filter: Angir hvor ekstremt markedet er sammenlignet med gjennomsnittlig marked de siste 14 årene. Høye verdier for dette filteret reduserer konfidensen til de andre prediksjonene. Posisjonsstørrelser bør justeres tilsvarende.
Crossover: Angir status til de ulike glidende snittene i forhold til hverandre. Røde felt angir at det korte snittet er under det lange snittet.
Alle tall er basert på data for OBX siden 1996.
Dette må på ingen måte anses som investeringsråd. Bruk denne informasjonen kun som et supplement til annen informasjon og din egen tradingstrategi.
Så du får det til ekte brudd på mandag. Den deriverte får jeg til å bli -0,43. Trodde det var litt høgt men ok.. Skulle den ikke ligge mellom -0,3 og 0,3?
SvarSlettNår ekstrem marked filtret viser 5%. Hvor stor mener du posisjonen i % skal være av EK da? 95%? Bra du oppdaterer her:! meget bra jobbet
SvarSlettAnonym1: Jeg tror ikke jeg har gått ut med noen absolutte grenser for den deriverte. For min del varierer grensene for ulike MA og for andre parametre. Bla. volatilitet.
SvarSlettAnonym2: Normal posisjonsstørrelse bør en finne ut ifra en money management strategi som passer den enkelte. Noen anbefaler at en aldri risikerer mer enn 10% av egenkapital. Dersom en følger en slik money management strategi vil en kunne tape hele egenkapitalen om en taper 10 ganger på rad. Sannsynligheten for det er trolig liten, men en må regne på det og være klare over risikoen. Dette kalles også "gamblers ruin" eller "risk of ruin". Jeg skal skrive en blogpost om dette senere.
Filteret angir hvor mye en bør redusere en normal tradingposisjon med. Dersom du har 100K i egenkapital og trader etter regelen om normalt aldri å risikere mer enn 10% av EK per trade bør denne posisjonsstørrelsen reduseres etter markedsfilteret. Er filteret på 50% ville jeg da ha redusert posisjonene slik at jeg maksimalt kunne tape 5% av EK. Rasjonalet er at i et ekstremt marked kan edgen du trader etter til vanlig være borte og "risk of ruin", sannsynligheten for å tape 10 ganger på rad være økt.
Derivert av 24MA kommer fra meg. Dette er et parameter jeg bruker for å filtrere bort falske brudd.
SvarSlettDette bygger på historikk, men det er jo ikke sikkert historien gjentar seg. Jeg gikk ut og sa at derivert over 0,3 el under 0,3 gir falske brudd. Som en grei regel, men den optimale ligger i et smalere område.
Grunnen for dette er 12 ganger i historien har det blitt brudd på MA med enten den deriverte større enn 0,3 el mindre enn -0,3 10 ganger har det gitt tap 2 ganger en liten gevinst under 1% i snitt nesten 3% i tap, med future blir dette fort 30% da future har en normal gearing på 10
Hvorfor det er slik er ikke lett å forklare. det som kan være en forklaring er den deriverte for lav vil MA falle en stund til, da kan en få et salgsignal lavere enn inngang. Er den deriverte for høy, må en ha stigning på neste dag og for å ikke å få et salgssingnal.
Så du MscFE får falskt brudd på mandag ved derivert -0,43?
SvarSlettEinar
Stemmer det. Brudd tidligst onsdag, er ikke "falskt".
SvarSlett