Resultatet er at forfallsuken nå kommer ut med negativ avkastning i snitt. Den beste uken er faktisk uken etter forfallsuken. Også den første uken i mnd. kommer overraskende godt ut. Legg merke til de høye standardavvikene. På grunn av disse er dette en strategi som nær sagt er ubrukelig. Tar en 95% konfidensintervall for den beste uken (uken etter forfall) blir dette: -5,63 - 6,78. Dette intervallet er så stort at det vil være meningsløst å satse penger på denne strategien. Jeg skal like vel senere se på om det er faktorer som kan gjøre denne strategien profitabel.
For å se på det på en annen måte: Avkastningen ved bruke strategien på uken etter forfall i løpet av 14 år er 124%. Høres ikke så ille ut, men annualisert er det bare 5,93% avkastning per år.
Stusset litt over at du sier at 124% avkastning over 14 år bare er 1.55%. I mine øyne blir det:
SvarSlett2.24^(1/14) = 1.0593 altså 5.93% årlig, ikke 1.55%.
24% dog, blir 1.55%. (1.24^(1/14) = 1.01548).
Om ikke du da mente at du ender opp med 124% av investeringen din etter 14 år :)
Godt observert. Du har selvsagt rett. Det er korrigert i blogposten. Der har jeg resultatet av å gjøre noe kjapt innimellom barnepass.
SvarSlett(Jeg har for sikkerhets skyld sett over resten av tallene, men det var kun annualisert avkastning som ble regnet ut litt vel kjapt idag. Resten ble gjort i fred og ro etter barnas leggetid i går)