Korrelasjon OBX vs S&P 500 del 2

I en tidligere post så jeg på korrelasjonen mellom OBX og S&P 500 samme dag. Mange ser på close verdiene til de amerikanske indeksene når en skal vurdere utviklingen for OBX intradag. Jeg har derfor sett på hvor sterk korrelasjonen mellom close verdiene til SPX og OBX er når en ser på verdien for SPX for dagen før verdien for OBX. Jeg har sett på både indeksverdikorrelasjon og korrelasjon for daglige endringer selv om jeg tidligere har slått fast at det mest korrekte er å se på daglige endringer og ikke på indeksverdi.

Nedenfor er diagram som viser korrelasjonen på årlig, månedlig og ukentlig basis. Som en kan se så er korrelasjonen i snitt ganske svak. Gjennomsnittlig årlig korrelasjon er 0,35, gjennomsnittlig månedlig korrelasjon er 0,31, og gjennomsnittlig ukentlig korrelasjon er 0,27. Alle snitt er for korrelasjonen for daglige endringer.