Jeg vil fremover komme med jevnlige oppdateringer på mine kvantitative analyser av OBX. Bildet over viser status per idag. Ut ifra dette kan en lese at det siste bruddet var et brudd på MA10 som ble angitt som falskt. Før dette var det brudd ned på MA50 og MA24 som begge ble angitt som ekte, med en konfidens på henholdsvis 28% og 46%, med en dags mellomrom. Begge disse bruddene ville gitt god avkastning dersom en inntok en short posisjon ved close den dagen bruddet startet.
MA: Rødt felt indikerer at OBX indeks er under det glidende snittet. Grønn boks indikerer at OBX indeks er over det glidende snittet.
Avstand til MA: Prosentvis avstand mellom et gitt glidende snitt og OBX indeks.
Falskt brudd: Indikerer om bruddet etter mine analyser anses som et ekte eller et falskt brudd. Ved falske brudd vil jeg ikke forvente positiv avkastning på bruddet og unnlater å innta posisjon. Når et brudd indikeres som falskt ligger det en forventning i dette om at markedet i løpet av relativt kort tid vil reversere og på nytt krysse det glidende snittet.
Konfidens: Angir den statistiske sannsynligheten for at bruddet gir positiv avkastning. Høy konfidens indikerer at det er god historisk presedens for at prediksjonen er korrekt.
V/T ratio: Ratioen mellom gjennomsnittlig avkastning for vinnende brudd kontra tapende brudd. En ratio på f.eks 4 indikerer at en historisk har tjent 4 ganger mer på brudd med positiv avkastning enn det en har tapt på brudd med negativ avkastning.
Juster konfidens: Konfidens justert for ekstremt marked filter.
Ekstremt marked filter: Angir hvor ekstremt markedet er sammenlignet med gjennomsnittlig marked de siste 14 årene. Høye verdier for dette filteret reduserer konfidensen til de andre prediksjonene. Posisjonsstørrelser bør justeres tilsvarende.
Crossover: Angir status til de ulike glidende snittene i forhold til hverandre. Røde felt angir at det korte snittet er under det lange snittet.
Alle tall er basert på data for OBX siden 1996.
Dette må på ingen måte anses som investeringsråd. Bruk denne informasjonen kun som et supplement til annen informasjon og din egen tradingstrategi.
Imponerende. Denne strategien skal jeg se nærmere på!
SvarSlettMVh NAO
Heisan.
SvarSlettVil ikke konfidens ligge på samme nivå uansett f.eks ved et brudd på 24MA, eller blir dette justert på noen måte?
Konfidensen avhenger av om det er long/short og ekte/falskt brudd. Det er altså 4 ulike konfidensnivåer for hvert MA. Den vil og justeres månedlig for de siste bruddene.
SvarSlett