For å teste dette har jeg gjort følgende:
1. Indeksert XOI og OBX med startverdi 100 i mars 2004. Deretter følger utviklingen faktiske daglige endringer i indeksene.
2. Regnet ut daglig avstand mellom indekserte indeksverdier, standardavviket for denne daglige avstaden og øvre og nedre bollinger bånd grenser med 2SD.
Her er et diagram der avviket mellom indeksert XOI og indeksert OBX er tegner inn. I tillegg er 20 dagers glidende snitt og bollinger bånd med 2SD tegnet inn.

Strategien er som følger:
1. Dersom indeksert XOI er over indeksert OBX og avviket mellom disse overstiger øvre BB går en long OBX og short XLE (ETF som følger XOI uten giring).
2. Dersom indeksert XOI er under indeksert OBX og avviket mellom disse går under nedre BB går en short OBX og long XLE.
Her er resultatet:

Som en ser gir strategien i gjennomsnitt positiv avkastning på kort, mellom og litt lengre sikt. Maks profitt oppnår en etter 5 dager. Husk at denne testen ikke tar med kostnader tilknyttet tradingen. Som jeg har vist tidligere på bloggen kan slike kostnader gjøre en ellers profitabel strategi til tapsstrategi.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar