Quantifiable edges har gjort en liten studie på tilfeller som ligner torsdagen. Altså der S&P setter ny 4-dagers intradag lav, men ender på en 4-dagers topp. Det var 37 tilfeller siden 1993. Etter 1 dag endte 20 i profitt for en long posisjon og 17 i minus. (Dag 1 tilsvarer fredag denne uken). Dag to endte 24 i pluss og 13 i minus med en overvekt på positiv avkastning på plussdagene kontra negativ avkastning på minusdagene. Følger vi dette mønsteret på mandag kan vi forvente ca 1,16% stigning med en sannsynlighet på ca 65%.
(klikk for større bilde)
Tidligere har han sett på hva som historisk har skjedd når volatiliteten har falt slik den har gjort de siste dagene. Der konkluderer han med at indeksene har hatt høy volatilitet i perioder etter 3 dager med lav volatiliet slik vi har hatt i det siste. Den siste sammenlignbare perioden er rundt 9.-12. juli. Her er et bilde som viser utviklingen fra 13.juli.
(klikk for større bilde)
Tidligere har han sett på hva som historisk har skjedd når volatiliteten har falt slik den har gjort de siste dagene. Der konkluderer han med at indeksene har hatt høy volatilitet i perioder etter 3 dager med lav volatiliet slik vi har hatt i det siste. Den siste sammenlignbare perioden er rundt 9.-12. juli. Her er et bilde som viser utviklingen fra 13.juli.
(klikk for større bilde)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar