Kort oppsummering av strategien:
Innta longposisjon når OBX krysser MA24 og closer over MA24 etter å ha ligget under denne. Innta shortposisjon når OBX krysser ned under MA24 og closer under denne.
Jeg har i denne omgang kun testet exit for long posisjon. Diagrammet under viser akkumulert avkastning ved ulike exitnivåer. Exitnivå er målt i antall prosent close på OBX en gitt dag er over den dagens MA24.
Det ser ut til at et exitnivå på mellom 6% og 8% er ideelt. Det vil være flere handler som når exit nivå med en lavere exit. En skal ikke undervurdere den positive psykologiske effekten av det. Exitnivå over 8% ser ikke ut til å ha noen fordel fremfor å ikke ha noe exitnivå i det hele tatt. Akkumulert avkastning for 5 års perioden bli totalt høyest ved ikke å ha noe exit nivå. 9% og 10% exit følger kurven for ingen exit og er skjult bak denne.
Merk at min akkumulerte avkastning er regnet ut etter at falskt brudd filter er aktivert. Resultatet vil derfor ikke bli likt om en tar med alle brudd.
Hvis jeg ikke misforstår fullstendig betyr da
SvarSlettdette at det er best i det lange løp ikke å ta
exit ved stort avvik fra MA, men sitte til neste
brudd???
Vanvittig bra Wangas! Veldig interessant og veldig viktig å ha vite. Mulig det hadde svart seg å tatt exit med en del på rundt 7% over ma(også intradag)å latt resten stå til brudd ned.
SvarSlettMange takk. Har ikke selv mulighet å teste slikt
I utgangspunktet vil det i det lange løp lønne seg å sitte til brudd uansett. Men det er på grunn av noen få lange brudd som en ville tatt exit fra tidlig om en hadde en exit strategi og dermed ville en gått glipp av noen store gevinster. For den enkelte trader er det nok helt klart bedre å ha en klar exitstrategi, det er tøft å se gevinsten skrumpe fordi en ikke tok gevinst 6-7% over MA. Om en vil dekke seg fullstendig kan en jo ta 2/3 av posisjonen ut på et bestemt exitnivå og la den resterende 1/3 løpe til brudd.
SvarSlettJa enig i det. Men akkurat nå vil jeg ikke gå glipp av et stort rally som jeg tror fort kan komme når alle tror di går glipp av bunnen og alle skal inn. Tror det kan bli noen slike framover og da kan de vel fort gå 30% før det detter igjen.. Men veldig mange brudd går vel normalt ikke mer enn 6-7% over ma så kansje lurt å ta ut litt i det området.
SvarSlettHadde du kunnet kjøre denne på STL eller andre store selskaper å angi en prosentvis avkastning f.eks for de siste 10 årene?
SvarSlettHvilke vedier har du på Y-aksen i grafen du viser?
Hvilke verdier har du på Y-aksen?
SvarSlettHvilke software bruker du når du kjører disse analysene? Matlab, pyton???
Jeg har ikke sett på enkeltselskaper tidligere siden jeg ikke handler aksjer, men kun derivater på OBX indeksen. På den måten unngår jeg selskapsspesifikk risiko. Det er mulig at jeg vil se på f.eks STL senere, jeg vil i så fall poste det her på bloggen.
SvarSlettJeg bruker excel til alle mine analyser med noen statistiske tillegg.
Y-aksen i chartet er akkumulerte punkter ved handel av OBX futures. 1 punkt tilsvarer 1000 kr ved handel av 10 kontrakter. Y-aksen er utelatt da det kun er prinsippet med resultatet av ulike exit strategier jeg ville vise.
Finnes det noen data for high intradag tilbake i tid? Da kunne en optimalisert exit for en som følger godt med...
SvarSlettKan du lage denne tilbake til 94?
SvarSlett