Falske brudd på både MA10 og MA24 er angitt i det siste. Det skulle bety at vi snart vil se et pullback til MA24 igjen. Konfidensen til denne prediksjonen er relativt høy.
Fed To Begin Tapering Their Balance Sheet Runoff And Other Observations
for 15 minutter siden
Hei,
SvarSlettHvordan har du regnet ut Justert konfidens for falskt/ekte signal?
Justert konfidens er konfidensen (antall rette prediksjoner/totalt antall prediksjoner) justert for ekstremt marked filter. Når ekstremt marked filter er 0% er konfidensen uforandret. Ved høyt ekstremt marked filter tror jeg mindre på prediksjonene og konfidensen blir nedjustert.
SvarSlettOg hva er regelen for om det er et falskt brudd eller ikke?
SvarSlettOg hvor mange totale prediksjoner har du for de forskjellige MA'ene?
De falske bruddene blir indikert når den deriverte til MA er utenfor gitte områder, Nibor 6 mnd er for høy (ved long) eller for lav (ved short) og volatiliteten til indeksen er utenfor gitte rammer.
SvarSlettIngen av konfidensene er oppdatert etter sommeren. Frem til sommeren hadde jeg for MA10 141 long brudd som ble indikert som ekte, 66 long som ble indikert som falske. 74 ekte short og 157 falske short.
MA24: 79 long ekte, 40 long falske. 78 short ekte, 51 short falske
MA50: 56 long ekte, 26 long falske. 75 short ekte, 7 short falske.
Greie N for MA10 og MA24. Litt dårligere for MA50.
Skal det ikke være 68% for MA10 nå (for brudd opp)?
SvarSlett141/(141+66)
På bakgrunn av de tallene, hvordan kommer du fram til konfidens 88% for falskt brudd nå?
SvarSlettAv 66 long brudd som ble indikert som falske endte 58 med tap og 8 med gevinst. 58/(58+8)=0,88
SvarSlettOk, da får jeg et 95%konfintervall på 0,7 - 1 på andelen Ekte Short i det tilfellet, så da bør du være rimelig sikker på den, i det lange løp.
SvarSlette_m
Lett å regne feil med varianser istedenfor std..
SvarSlettDet blir 95% sannsynlig at andelen er over 0,35.
og 83% sannsynlig at andel er over 0,55.
og 50% sannsymlig at den er over eller lik 0,88.
Hehe, feil igjen. 95% konfintervall for andel er 0,81 - 0,95.
SvarSlettMed forholdsvis liten sjans for curvefitting, så virker det nesten for bra. Blir spennende å se.
SvarSlettJeg skal se om jeg ikke får oppdatert konfidensene med de siste data. Noen av disse vil bli dårligere. Det som disse dataene ikke tar høyde for er hvor mye en "taper" på ikke å være posisjonert når falskt brudd signalet er feil. Altså når bruddet ender med gevinst like vel. Bruddet rundt påske som startet ralliet nå var et slikt brudd som ble kategorisert som falskt, men som endte med monstergevinst. Antagelig var det den halve dagen før påske som ødela for analysen, men en risikerer altså å gå glipp av en del gevinst om en aldri tar posisjon på falske brudd. Jeg har gått over til å ta posisjon uansett, men tar nå tidligere gevinst basert på at de falske bruddene forventes å snu i løpet av relativt få dager og på relativt kort avstand til MA24.
SvarSlettJeg har og testet en short strategi som går short på noen prosent over MA når falskt brudd er indikerte. Den har gitt svært god avkastning i backtest, men jeg har ikke tradet den enda.
Jeg reiser forresten på jakt idag og blir borte en uke.... God helg!
SvarSlettPrøv å evaluere den gamle regelen på dataene fra i sommer. Får du fortsatt ca 0,88? God Jakt
SvarSlett